东方盛世灵活配置A,东方盛世灵活配置C: 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

东方盛世灵活配置混合型证券投资基金   基金管理人：东方基金管理股份有限公司   基金托管人：中国民生银行股份有限公司   送出日期：2025 年 3 月 31 日                                         东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 66页                                                      东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                                     第 3页 共 66页                                                    东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                                   第 4页 共 66页                                                     东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                                §2 基金简介 基金名称         东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 基金简称         东方盛世灵活配置混合 基金主代码        002497 前端交易代码       002497 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2016 年 4 月 15 日 基金管理人        东方基金管理股份有限公司 基金托管人        中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份      27,631,388.82 份 额总额 基金合同存续期      不定期 下属分级基金的基                   东方盛世灵活配置混合 A                        东方盛世灵活配置混合 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标                  严格控制投资风险，采取灵活动态的资产配置策略，力争为投资人                       提供长期稳健的回报。 投资策略                  本基金采用灵活的类别资产配置，并在此基础上精选具有投资价值                       的股票和债券，在严格控制风险的基础上，获得基金的长期稳定的                       投资回报。 业绩比较基准                沪深 300    指数收益率×30%＋中债总全价指数收益率×70% 风险收益特征                本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金                       和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品                       种。        项目                      基金管理人                         基金托管人 名称                    东方基金管理股份有限公司                   中国民生银行股份有限公司         姓名            李景岩                            林盛 信息披露         联系电话          010-66295888                   010-58560666  负责人         电子邮箱          xxpl@orient-fund.com           tgxxpl@cmbc.com.cn 客户服务电话                010-66578578 或 400-628-5888    95568 传真                    010-66578700                   010-57093382 注册地址                  北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4            北京市西城区复兴门内大街 2 号                       层 办公地址                  北京市丰台区金泽路 161 号院 1             北京市西城区复兴门内大街 2 号                       号楼远洋锐中心 26 层                                 第 5页 共 66页                                                          东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 邮政编码                       100073                          100031 法定代表人                      崔伟                              高迎欣 本基金选定的信息披露报纸名称                            《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网                        http://www.orient-fund.com 或 址                                         http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点                                本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所        项目                   名称                                 办公地址                  毕马威华振会计师事务所（特 会计师事务所                                          北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层                  殊普通合伙）                                                 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中 注册登记机构           东方基金管理股份有限公司                                                 心 26 层               §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                                          金额单位：人民币元 间数                   东方盛世灵活                     东方盛世灵活                        东方盛世灵活         灵活配置                        灵活配置                       活配置混合 据和                   配置混合 C                     配置混合 C                        配置混合 C 指标       混合 A                        混合 A                            A 本期 已实      -29,783.3    -34,005,713.                                             10,271,586.3 现收              9              18                                                        2 益 本期                                              -7,048,197.5                  -12,277,100. 利润                                                         1                            12 加权 平均 基金 份额 本期 利润 本期 加权 平均 净值 利润 率 本期 基金                                        第 6页 共 66页                                                        东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 份额 净值 增长 率 末数            2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 据和 指标 期末 可供                                            63,526,575.8                93,792,027.7 分配                                                       3                           1 利润 期末 可供 分配 基金 份额 利润 期末 基金                 40,468,075.2   265,358.6   221,476,013.   2,473,208.   300,678,329. 资产                            4           2             27           27             23 净值 期末 基金 份额 净值 计期            2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 末指 标 基金 份额 累计 净值 增长 率 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。      ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润                                      第 7页 共 66页                                             东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。   ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。                        东方盛世灵活配置混合 A                        份额净值增     业绩比较       业绩比较基              份额净值    阶段                  长率标准差     基准收益       准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②         率③       准差④  过去三个月        -0.80%     0.35%      1.42%     0.51%   -2.22%   -0.16%  过去六个月         2.43%     0.33%      6.58%     0.47%   -4.15%   -0.14%   过去一年         4.68%     0.38%      8.65%     0.38%   -3.97%    0.00%   过去三年        -2.30%     0.43%     -0.73%     0.34%   -1.57%    0.09%   过去五年        20.31%     0.48%      7.55%     0.36%   12.76%    0.12% 自基金合同生效   起至今                        东方盛世灵活配置混合 C                        份额净值增     业绩比较       业绩比较基              份额净值    阶段                  长率标准差     基准收益       准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②         率③       准差④  过去三个月        -0.80%     0.36%      1.42%     0.51%   -2.22%   -0.15%  过去六个月         2.44%     0.33%      6.58%     0.47%   -4.14%   -0.14%   过去一年         4.67%     0.38%      8.65%     0.38%   -3.98%    0.00%   过去三年        -2.32%     0.43%     -0.73%     0.34%   -1.59%    0.09% 自基金合同生效   起至今                              第 8页 共 66页                               东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告      收益率变动的比较                  第 9页 共 66页                                          东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告    本基金过去三年未进行利润分配。                         §4 管理人报告    本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字200480 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。                           第 10页 共 66页                                     东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告   截至 2024 年 12 月 31 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有 本公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万 股，持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％； 海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%； 海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持股比例 3.37%； 海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。   截止 2024 年 12 月 31 日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型 开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证 券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联 网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、 东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资 基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方 龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证 券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方 睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债 添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思 路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放 债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型 证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻 选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配 置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证 券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债 债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券 投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债 债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持 有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证 券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方 创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航 混合型证券投资基金、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、                       第 11页 共 66页                                            东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方高端制造混 合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金、东方养老目标日期 2050 五年持有期混合 型发起式基金中基金（FOF）基金、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金、东方享悦 方享誉 30 天滚动持有债券型证券投资基金、东方招益债券型证券投资基金。              任本基金的基金经理                （助理）期限           证券从 姓名     职务                                         说明                                 业年限              任职日期       离任日期                                        吉林大学信用经济与管理专业硕士，12 年                                        证券从业经历。2012 年 7 月加盟本基金管                                        理人，曾任权益研究部研究员，东方策略                                        成长混合型开放式证券投资基金基金经理                                        助理、东方新兴成长混合型证券投资基金 曲华    本基金基   2021 年 8                  基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型                          -      12 年 锋     金经理     月 11 日                   证券投资基金基金经理，现任东方新思路                                        灵活配置混合型证券投资基金基金经理、                                        东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基                                        金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证                                        券投资基金基金经理、东方中国红利混合                                        型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。   ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。   无   本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、     《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、                                  《东方盛世灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份 额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同 的约定。   基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011                              第 12页 共 66页                                        东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 年修订），制定了公司公平交易管理制度。   基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。   基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。   基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情 况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。   本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。   公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易管理制度的规定 对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口 （1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对 同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理 的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。   本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。   本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 沪深 300 上涨 14.68%、上证 50 上涨 15.42%、科创 50 上涨 16.07%。分行业看，申万一级行业涨 幅前五的是银行、非银金融、通信、家用电器、电子；跌幅较大的行业分别是医药生物、农林牧                          第 13页 共 66页                                          东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 渔、美容护理、食品饮料、轻工制造。 科技表现突出，延续“哑铃型”配置特征，传统机构重仓的相关赛道领域、顺周期类行业也有阶 段性机会。   回顾全年，经济增长主要抓手仍然依靠出口和制造业投资，地产仍有所拖累，下游消费结构 分化，新兴消费表现突出，以旧换新政策拉动相关消费快速增长，海外市场方面，美国大选落地， 目前仍处于降息周期。国内情况来看，在三四季度一揽子政策出台后，经济出现修复，短期经济 增长延续较好态势。对于组合而言，我们仍然坚持一贯的风格，自下而上选择有中长期配置价值 的标的，对公司盈利和目前市场定价再平衡，同时从短中长期角度对组合进行盈利估值的再平衡。 我们认为当前时点对于内需相关的顺周期资产估值已经足够便宜，性价比较高，有中长期配置价 值，同时对于优质龙头个股我们认为业绩稳定性仍然会保持较高胜率，部分龙头个股风险收益比 较高，向下空间有限，在经济复苏的趋势下向上也有一定弹性。   在组合构建思路上，我们仍然维持一贯的甄选个股的投资理念，坚持通过企业基本面分析和 严格筛选财务指标相结合的办法，筛选中长期优质资产进行主要核心配置，力争获得中长期阿尔 法收益。债券方面，以利率债为主，兼顾流动性管理。 收益率为 8.65%，低于业绩比较基准 3.97%；本基金 C 类净值增长率为 4.67%，业绩比较基准收益 率为 8.65%，低于业绩比较基准 3.98%。 策仍值得期待，同时国内科技转型亮点不断，海外仍处于降息周期，国内政策仍有空间，长期我 们依然看好国内经济增长，行业配置上，一是看好扩大内需过程中消费的表现，二是中长期符合 经济转型方向的科技及高端制造领域，三是看好地产及地产链的修复，四是相关红利核心资产的 价格重估。   本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内 部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和不定期监察，强化内控体系和制度的落 实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过定期检查、专项检查等方式， 及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：                            第 14页 共 66页                                  东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 （1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基 金销售和后台运营等业务的合法合规。                 （2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基 金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业 务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。 （4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升 员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控 制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益， 给基金份额持有人以更多、更好的回报。   根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》                            、《证券投资基金会计核算业务指 引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需 要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：   本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”                                        ），估 值委员会委员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运 营部负责人、投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人 员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业 知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：   负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织 实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。   ①自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。   ②征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。   ③根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托 管行协商一致后，对相应产品进行估值。   ④负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告， 并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。   ⑤负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。   根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及                    第 15页 共 66页                                          东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法 调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。      在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营 部提请估值委员会召集估值会议。      上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。      截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数 据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行 估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。      根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。      报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续二十个工作日低于 五千万元的情形，持续期间为 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日。                          §5 托管人报告      本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损 害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。      本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金 的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开 支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。      本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真                            第 16页 共 66页                                    东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 实、准确和完整。                      §6 审计报告 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           标准无保留意见 审计报告编号           毕马威华振审字第 2507113 号 审计报告标题           审计报告 审计报告收件人          东方盛世灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人                  我们审计了后附的东方盛世灵活配置混合型证券投资基金                  (以下简称“该基金”)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的                  资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财                  务报表附注。                  我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共 审计意见             和国财政部颁布的企业会计准则、   《资产管理产品相关会计处                  理规定》(以下合称“企业会计准则”)及财务报表附注 7.4.2                  中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监                  会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操                  作的规定编制，公允反映了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务                  状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。                  我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)                  的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报                  表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 形成审计意见的基础                  按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并                  履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审                  计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  该基金管理人东方基金管理股份有限公司(以下简称“该基金                  管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024                  年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计                  报告。                  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不                  对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息                  结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，                  在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过                  程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。                  基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错                  报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要                  报告。 管理层和治理层对财务报表的责   该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注 任                7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发                      第 17页 共 66页                                    东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                  布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现                  公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务                  报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。                  在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的                  持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运                  用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公                  允价值处置。                  该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。                  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导                  致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则                  执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于                  舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认                  为错报是重大的。                  在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，                  并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：                  (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风                  险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适                  当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉                  及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，                  未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于                  错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责   (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 任                目的并非对内部控制的有效性发表意见。                  (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出                  会计估计及相关披露的合理性。                  (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出                  结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持                  续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定                  性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审                  计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表                  中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意                  见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，                  未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。                  (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评                  价财务报表是否公允反映相关交易和事项。                  我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和                  重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别                  出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称        毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名         龚凯                   楼竹君 会计师事务所的地址        北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 审计报告日期           2025 年 3 月 28 日                     第 18页 共 66页                                                  东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                           §7 年度财务报表 会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单位：人民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1        23,192,216.62            6,345,313.13 结算备付金                                                  -                      - 存出保证金                                         32,417.30              2,148.82 交易性金融资产                  7.4.7.2        17,537,221.45          215,717,956.32 其中：股票投资                                 12,453,292.00          115,407,186.18     基金投资                                               -                      -     债券投资                                    5,083,929.45       100,310,770.14     资产支持证券投资                                           -                      -     贵金属投资                                              -                      -     其他投资                                               -                      - 衍生金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -     资产支持证券投资                                           -                      -     其他投资                                               -                      - 其他债权投资                                                 -                      - 其他权益工具投资                                               -                      - 应收清算款                                                  -            16,371.97 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                            238.41                 66.04 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.6                       -                      - 资产总计                                    40,762,093.78          222,081,856.28                                          本期末                   上年度末      负债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融负债                                                -                      - 衍生金融负债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付清算款                                                  -                      - 应付赎回款                                           9,040.43             6,189.44                               第 19页 共 66页                                                  东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 应付管理人报酬                                        20,615.33                 110,567.19 应付托管费                                           6,871.77                  36,855.72 应付销售服务费                                           342.88                   1,840.56 应付投资顾问费                                                   -                       - 应交税费                                                      -                       - 应付利润                                                      -                       - 递延所得税负债                                                   -                       - 其他负债                      7.4.7.7             171,471.83                 185,031.48 负债合计                                          208,342.24                 340,484.39 净资产： 实收基金                      7.4.7.8          27,631,388.82             158,138,627.07 其他综合收益                                                    -                       - 未分配利润                     7.4.7.9          12,922,362.72              63,602,744.82 净资产合计                                      40,553,751.54             221,741,371.89 负债和净资产总计                                   40,762,093.78             222,081,856.28 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 27,631,388.82 份，其中东方盛世灵活配置 混合 A 基金份额净值 1.4682 元，份额总额 58,354.42 份；东方盛世灵活配置混合 C 基金份额净值 会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单位：人民币元                                           本期                     上年度可比期间        项 目           附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 一、营业总收入                                   8,653,535.20                -4,567,948.17 其中：存款利息收入            7.4.7.10                 68,742.54                   71,972.61      债券利息收入                                           -                           -    资产支持证券利                                                       -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                           -                           -                                         -32,653,113.65                 9,637,720.67 填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.11           -40,163,921.01                 3,547,179.34      基金投资收益                                           -                           -      债券投资收益          7.4.7.12             5,806,936.00                 2,065,753.08    资产支持证券投 资收益                                 第 20页 共 66页                                                      东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告      贵金属投资收益         7.4.7.14                            -                      -      衍生工具收益          7.4.7.15                            -                      -      股利收益            7.4.7.16                1,703,871.36            4,024,788.25    以摊余成本计量 的金融资产终止确认产                                               -                      - 生的收益      其他投资收益                                              -                      - 失以“-”号填列）                                                          -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                                    1,454,738.17            2,421,812.25 其中：暂估管理人报酬                                               -                      - 其中：卖出回购金融资产                                                          -                      - 支出 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） 减：所得税费用                                                  -                      - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 五、其他综合收益的税                                                          -                      - 后净额 六、综合收益总额                                     7,198,797.03           -6,989,760.42 会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单位：人民币元                                               本期     项目                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金             其他综合收益             未分配利润           净资产合计 一、上期期末净 资产                                   第 21页 共 66页                                                   东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 加：会计政策变                           -                -                -                 - 更      前期差错更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -130,507,238.2 动额（减少以“-”                                  -   -50,680,382.10    -181,187,620.35 号填列）                 5 （一）、综合收益                           -                -     7,198,797.03      7,198,797.03 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -130,507,238.2 净资产变动数                                     -   -57,879,179.13    -188,386,417.38 （净资产减少以                   5 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   -58,070,413.36    -189,013,300.54 回款                        8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他综合收益           未分配利润              净资产合计 一、上期期末净 资产 加：会计政策变                           -                -                -                 - 更      前期差错更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 -                                 第 22页 共 66页                                                 东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -50,448,990.33                  -   -30,961,175.28   -81,410,165.61 号填列） （一）、综合收益                            -              -   -6,989,760.42     -6,989,760.42 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -50,448,990.33              -   -23,971,414.86   -74,420,405.19 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -54,327,090.16              -   -25,553,616.74   -79,880,706.90 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                            -              -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收                    -              -               -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：         刘鸿鹏                       刘鸿鹏                          王丹丹      基金管理人负责人                  主管会计工作负责人                  会计机构负责人      东方盛世灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015 年 7 月 21 日中国证 监会《关于准予东方盛世灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可20151745 号） 和《关于东方盛世灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》                            （机构部函2016744 号）的核准， 由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方盛世                                 第 23页 共 66页                                          东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 12 日公开募集设立。 本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 500,218,682.80 元人民 币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字2016第 01300010 号”验资报告验证。 经向中国证监会备案，          《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 4 月 15 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 500,228,687.22 份基金单位，其中认购资金利息折合 生银行股份有限公司。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、资 产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。   本基金财务报表以持续经营为基础编制。   本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资 产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁 布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协 会(以下简称“基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。   本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金 业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和净资产变动情况。   本基金的会计年度自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为人民币。                           第 24页 共 66页                                  东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告   (1)金融资产的分类   本基金根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产划分为 以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金未持有 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。   本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   -本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；   -该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。   (2)金融负债的分类   本基金将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。本基金无分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债。   (1)金融工具的初始确认   金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。   在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或 金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。   (2)金融工具的后续计量   初始确认后，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值 进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息、股利收入和利息费用)计入当期损益，除非该金融 资产属于套期关系的一部分。   初始确认后，对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、 重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。   (3)金融工具的终止确认   满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：                    第 25页 共 66页                                   东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告   -收取该金融资产现金流量的合同权利终止；   -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；   -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险   和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。   金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：   -所转移金融资产在终止确认日的账面价值；   -因转移金融资产而收到的对价。   金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债(或该部分金融负 债)。   (4)金融工具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失 准备。   预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流 量之间的差额，即全部现金短缺的现值。   本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。   于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。   对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项                     第 26页 共 66页                                  东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 负债所需支付的价格。   本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前 情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。   存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则 规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有 者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。   对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。   如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的 现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。   金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：   -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；   -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。   实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎 回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现                    第 27页 共 66页                                       东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量，并于会计期末全额转入未分配利润。   利息收入   存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。   买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。   投资收益   股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处 置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。   股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资及资产支持证券投资，在其持有期间，按 票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价 值变动(包括于估值日采用合同约定的估值汇率将外币折算为人民币所产生的折算差额)形成的应 计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券 投资在持有期间按票面利率计算的利息。   管理人报酬、托管费和销售服务费(若有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。   以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类 别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同， 则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；                         第 28页 共 66页                                    东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权； 额享受当次分红；   编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、 负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假 设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。   对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。   对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发20176 号《关于发布金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日 流通受限股票的价值。   根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券 交易所、北京证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。   本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。   本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。   本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。   根据财税2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》                                       、财税200478 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税201285 号文《关于实施上市公司股息红利差别化                      第 29页 共 66页                                     东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 个人所得税政策有关问题的通知》、财税2015101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证 券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税20081 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》、财税201636 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》                                     、财税201646 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税201670 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的补充通知》、财税2016140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税20172 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税201756 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税201790 号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税202339 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、 财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如 下：      a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。      证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值 税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。      b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。      对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。      c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公 司”)取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减 按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。      对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。      d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自                       第 30页 共 66页                                                       东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告      e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算 缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。                                                                       单位：人民币元                              本期末                                上年度末        项目 活期存款                                23,192,216.62                      6,345,313.13 等于：本金                               23,189,961.31                      6,344,862.23  加：应计利息                                  2,255.31                           450.90  减：坏账准备                                           -                              - 定期存款                                              -                              - 等于：本金                                             -                              -  加：应计利息                                           -                              -  减：坏账准备                                           -                              - 其中：存款期限 1 个月以                                                   -                              - 内  存款期限 1-3 个月                                      -                              -  存款期限 3 个月以上                                      -                              - 其他存款                                              -                              - 等于：本金                                             -                              -  加：应计利息                                           -                              -  减：坏账准备                                           -                              -        合计                           23,192,216.62                      6,345,313.13                                                                       单位：人民币元                                            本期末       项目                              2024 年 12 月 31 日                   成本                应计利息               公允价值           公允价值变动 股票              13,438,298.71                 -       12,453,292.00     -985,006.71 贵金属投资-金交                    -                 -                   -              - 所黄金合约       交易所市      5,025,011.66         60,679.45         5,083,929.45      -1,761.66       场 债券    银行间市                  -                 -                   -              -       场       合计        5,025,011.66         60,679.45         5,083,929.45      -1,761.66 资产支持证券                      -                 -                   -              - 基金                          -                 -                   -              - 其他                          -                 -                   -              -                                 第 31页 共 66页                                                     东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告       合计         18,463,310.37        60,679.45      17,537,221.45      -986,768.37                                            上年度末       项目                               2023 年 12 月 31 日                    成本                应计利息             公允价值           公允价值变动 股票              159,878,425.04                  -   115,407,186.18   -44,471,238.86 贵金属投资-金交                     -                  -                -                - 所黄金合约       交易所市       96,271,373.11      1,789,220.14    100,310,770.14     2,250,176.89       场 债券    银行间市                   -                  -                -                -       场       合计         96,271,373.11      1,789,220.14    100,310,770.14     2,250,176.89 资产支持证券                       -                  -                -                - 基金                           -                  -                -                - 其他                           -                  -                -                -       合计        256,149,798.15      1,789,220.14    215,717,956.32   -42,221,061.97      本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。      本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。      本基金本报告期末及上年度末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。      本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。      本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。                                                                      单位：人民币元                                       本期末                          上年度末            项目 应付券商交易单元保证金                                           -                           - 应付赎回费                                                 -                           - 应付证券出借违约金                                             -                           - 应付交易费用                                         7,471.83                    1,031.48                                  第 32页 共 66页                                            东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 其中：交易所市场                              7,471.83                  1,031.48    银行间市场                                       -                       - 应付利息                                           -                       - 预提费用                                164,000.00                184,000.00        合计                           171,471.83                185,031.48 注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和银行间债券账户维护费。                                                        金额单位：人民币元                   东方盛世灵活配置混合 A                                        本期        项目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                             账面金额 上年度末                             189,189.63                 189,189.63 本期申购                               6,803.10                    6,803.10 本期赎回（以“-”号填列）                   -137,638.31                 -137,638.31 基金拆分/份额折算前                                 -                          - 基金拆分/份额折算调整                                -                          - 本期申购                                       -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                          - 本期末                                58,354.42                  58,354.42                   东方盛世灵活配置混合 C                                        本期        项目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                             账面金额 上年度末                        157,949,437.44              157,949,437.44 本期申购                             428,845.83                 428,845.83 本期赎回（以“-”号填列）              -130,805,248.87              -130,805,248.87 基金拆分/份额折算前                                 -                          - 基金拆分/份额折算调整                                -                          - 本期申购                                       -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                          - 本期末                            27,573,034.40             27,573,034.40 注：本期申购包含基金转换入、红利再投份额；赎回包含基金转换出份额。                                                          单位：人民币元                   东方盛世灵活配置混合 A       项目        已实现部分                未实现部分             未分配利润合计 上年度末              118,779.27              -42,610.28           76,168.99 加：会计政策变更                   -                       -                   -  前期差错更正                    -                       -                   -   其他                       -                       -                   -                         第 33页 共 66页                                                 东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 本期期初                 118,779.27             -42,610.28              76,168.99 本期利润                 -29,783.39               35,896.77              6,113.38 本期基金份额交易产                      -70,326.72               15,366.23           -54,960.49 生的变动数 其中：基金申购款               3,645.09                 -592.53              3,052.56      基金赎回款           -73,971.81               15,958.76           -58,013.05 本期已分配利润                       -                        -                    - 本期末                   18,669.16                 8,652.72            27,321.88                       东方盛世灵活配置混合 C       项目          已实现部分               未实现部分                 未分配利润合计 上年度末              98,289,140.31          -34,762,564.48         63,526,575.83 加：会计政策变更                      -                        -                    -  前期差错更正                       -                        -                    -      其他                       -                        -                    - 本期期初              98,289,140.31          -34,762,564.48         63,526,575.83 本期利润              -34,005,713.18          41,198,396.83          7,192,683.65 本期基金份额交易产                   -55,615,014.84          -2,209,203.80        -57,824,218.64 生的变动数 其中：基金申购款             207,052.25             -18,870.58            188,181.67      基金赎回款        -55,822,067.09          -2,190,333.22        -58,012,400.31 本期已分配利润                       -                        -                    - 本期末                8,668,412.29            4,226,628.55         12,895,040.84                                                                单位：人民币元                                本期                          上年度可比期间           项目      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                            12 月 31 日 活期存款利息收入                                 67,819.56                  71,307.99 定期存款利息收入                                          -                         - 其他存款利息收入                                          -                         - 结算备付金利息收入                                   627.63                    576.97 其他                                          295.35                      87.65 合计                                       68,742.54                  71,972.61 注：其他为结算保证金利息收入。                                                                单位：人民币元                             本期                             上年度可比期间           项目       2024年1月1日至2024年12月31               2023年1月1日至2023年12月                             日                                 31日 股票投资收益——买卖                                -40,163,921.01                    3,547,179.34 股票差价收入                            第 34页 共 66页                                                   东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 股票投资收益——赎回                                               -                              - 差价收入 股票投资收益——申购                                               -                              - 差价收入 股票投资收益——证券                                               -                              - 出借差价收入 合计                            -40,163,921.01                      3,547,179.34                                                                 单位：人民币元                            本期                              上年度可比期间      项目      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                          日                                  月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易费用                           141,521.28                          26,202.59 买卖股票差价收                              -40,163,921.01                       3,547,179.34 入                                                               单位：人民币元                           本期                             上年度可比期间      项目           2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月31                            日                                 日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                          -                                   - 回差价收入 债券投资收益——申                                          -                                   - 购差价收入      合计                       5,806,936.00                        2,065,753.08                                                               单位：人民币元                           第 35页 共 66页                                                    东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                              本期                             上年度可比期间       项目            2024年1月1日至2024年12月31                2023年1月1日至2023年12月                              日                                  31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                      163,911,101.45                    139,665,953.82 总额 减：应计利息总额                         2,835,965.29                       3,687,538.32 减：交易费用                                         -                                 - 买卖债券差价收入                         3,830,428.55                      -1,433,744.82   本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。   本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。   本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。                                                                  单位：人民币元                              本期                           上年度可比期间      项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                            -                                 - 偿收入 基金投资产生的股利                                            -                                 - 收益      合计                         1,703,871.36                      4,024,788.25                                                                  单位：人民币元                                   本期                          上年度可比期间      项目名称               2024 年 1 月 1 日至 2024 年             2023 年 1 月 1 日至 2023    股票投资                           43,486,232.15                   -16,316,934.20                             第 36页 共 66页                                                    东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告        债券投资                         -2,251,938.55                    2,036,726.02        资产支持证券投资                                    -                            -        基金投资                                        -                            -        贵金属投资                                       -                            -        其他                                          -                            -        权证投资                                        -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                    -                            - 变动产生的预估增值税         合计                          41,234,293.60                  -14,280,208.18                                                                   单位：人民币元                                   本期                          上年度可比期间         项目           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月           2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                       631.64                      697.17 基金转换费收入                                         22.17                    1,869.56         合计                                    653.81                     2,566.73   本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                                    单位：人民币元                              本期                            上年度可比期间         项目        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                              日 审计费用                               35,000.00                            55,000.00 信息披露费                             120,000.00                           120,000.00 证券出借违约金                                     -                                   - 银行费用                                3,955.01                             1,463.80 账户维护费                              37,200.00                            37,200.00         合计                        196,155.01                           213,663.80   本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。   截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。              关联方名称                                 与本基金的关系                               第 37页 共 66页                                          东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 东北证券股份有限公司                本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理股份有限公司              本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国民生银行股份有限公司              本基金托管人、销售机构 渤海国际信托股份有限公司              本基金管理人股东 河北国控资本管理有限公司              本基金管理人股东 海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有        本基金管理人股东 限合伙） 海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有        本基金管理人股东 限合伙) 海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有        本基金管理人股东 限合伙） 东方汇智资产管理有限公司              本基金管理人全资子公司      下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。      本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。      本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。      本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。      本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。      本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣 金。                                                          单位：人民币元                                本期                    上年度可比期间          项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                   12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费                     932,294.04              1,635,697.58 其中：应支付销售机构的客户维护 费 应支付基金管理人的净管理费                      924,059.33              1,632,671.28                        第 38页 共 66页                                                东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计算。      管理费的计算方法如下：      H=E×0.60%÷当年天数      H 为每日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金资产净值      ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管 理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。                                                                单位：人民币元                                     本期                    上年度可比期间            项目            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                   月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                          310,764.71                545,232.43 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。      托管费的计算方法如下：      H=E×0.20%÷当年天数      H 为每日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管 理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。                                                               单位：人民币元                                              本期 获得销售服务费的各关联                                 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称                       东方盛世灵活配置混        东方盛世灵活配置混                                                                   合计                          合A                   合C 东方基金管理股份有限公                                    -            15,154.15           15,154.15 司 合计                                 -            15,154.15           15,154.15 获得销售服务费的各关联                             上年度可比期间                               第 39页 共 66页                                            东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 方名称                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                             当期发生的基金应支付的销售服务费                   东方盛世灵活配置混         东方盛世灵活配置混                                                                合计                       合A                合C 东方基金管理股份有限公                                 -           27,140.27          27,140.27 司 合计                              -           27,140.27          27,140.27 注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日东方盛世灵活配置 C 类基金资产净值的 0.01%年费 率计提。      销售服务费的计算方法如下：      H＝E×0.01%÷当年天数      H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工 作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金 销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。      ③自 2020 年 7 月 21 日起 C 类基金实行销售服务费率优惠调整，费率由原费率 0.30%调整至      本基金本报告期及上年度可比期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。         情况      本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率 的证券出借业务。         的情况      本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费 率的证券出借业务。                          第 40页 共 66页                                              东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告      本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。      本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。                                                             单位：人民币元                          本期                                                   上年度可比期间  关联方名称                                      2023年1月1日至2023年12月31日                期末余额          当期利息收入         期末余额            当期利息收入 中国民生银行股 份有限公司      本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。      根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。      本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。      本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。      截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。      截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。      本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。                               第 41页 共 66页                                           东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告       本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。       对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资 决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基 金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控 制。       信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券， 并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。       除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场 进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。                                                       单位：人民币元                          本期末                       上年度末          短期信用评级  A-1                                   0.00                       0.00  A-1 以下                                0.00                       0.00  未评级                                   0.00                       0.00  合计                                    0.00                       0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券等。                                                       单位：人民币元                          本期末                       上年度末        短期信用评级 A-1                                    0.00                       0.00 A-1 以下                                 0.00                       0.00 未评级                                    0.00                       0.00 合计                                     0.00                       0.00                                                       单位：人民币元                        第 42页 共 66页                                               东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                          本期末                           上年度末        短期信用评级 A-1                                     0.00                          0.00 A-1 以下                                  0.00                          0.00 未评级                                     0.00                          0.00 合计                                      0.00                          0.00                                                           单位：人民币元                          本期末                           上年度末        长期信用评级 AAA                                    0.00                           0.00 AAA 以下                                 0.00                           0.00 未评级                                    0.00                           0.00 合计                                     0.00                           0.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超 短期融资券及同业存单等。                                                            单位：人民币元                          本期末                           上年度末        长期信用评级 AAA                                     0.00                          0.00 AAA 以下                                  0.00                          0.00 未评级                                     0.00                          0.00 合计                                      0.00                          0.00                                                            单位：人民币元                          本期末                           上年度末        长期信用评级 AAA                                     0.00                          0.00 AAA 以下                                  0.00                          0.00 未评级                                     0.00                          0.00 合计                                      0.00                          0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。       流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现 成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人赎回其持有的基金份额， 二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人严密监控基金申购赎回情况，预留充足可用                       第 43页 共 66页                                                        东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 现金头寸与之相匹配。本基金所持资产大部分可在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告（期末本基金持有的流通受限证券）的列示。 此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。   本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求、计算并预留最优现金头 寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监 控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。   报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基 金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流 动性风险。   市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。   利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。   本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。   本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。                                                                          单位：人民币元      本期末       资产 货币资金               23,192,216.62           -           -             -     23,192,216.62 结算备付金                          -           -           -             -                 - 存出保证金                  32,417.30           -           -             -         32,417.30 交易性金融资产-股                                -           -           - 12,453,292.00     12,453,292.00 票投资 交易性金融资产-基                                -           -           -             -                 - 金投资 交易性金融资产-债           5,083,929.45           -           -             -      5,083,929.45                                     第 44页 共 66页                                                         东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 券投资 交易性金融资产-资                                -           -             -             -               - 产支持证券投资 衍生金融资产                         -           -             -             -               - 买入返售金融资产                       -           -             -             -               - 应收清算款                          -           -             -             -               - 应收股利                           -           -             -             -               - 应收申购款                          -           -             -        238.41          238.41 递延所得税资产                        -           -             -             -               - 其他资产                           -           -             -             -               -     资产总计           28,308,563.37           -             - 12,453,530.41   40,762,093.78       负债 短期借款                           -           -             -             -               - 交易性金融负债                        -           -             -             -               - 衍生金融负债                         -           -             -             -               - 卖出回购金融资产款                      -           -             -             -               - 应付清算款                          -           -             -             -               - 应付赎回款                          -           -             -      9,040.43        9,040.43 应付管理人报酬                        -           -             -     20,615.33       20,615.33 应付托管费                          -           -             -      6,871.77        6,871.77 应付销售服务费                        -           -             -        342.88          342.88 应付投资顾问费                        -           -             -             -               - 应交税费                           -           -             -             -               - 应付利润                           -           -             -             -               - 递延所得税负债                        -           -             -             -               - 其他负债                           -           -             -    171,471.83      171,471.83     负债总计                       -           -             -    208,342.24      208,342.24  利率敏感度缺口           28,308,563.37           -             - 12,245,188.17   40,553,751.54     上年度末       资产 货币资金                6,345,313.13           -             -             -    6,345,313.13 结算备付金                          -           -             -             -               - 存出保证金                   2,148.82           -             -             -        2,148.82 交易性金融资产-股                                -           -             -115,407,186.18   115,407,186.18 票投资 交易性金融资产-债 券投资 交易性金融资产-资                                -           -             -             -               - 产支持证券投资 衍生金融资产                         -           -             -             -               - 买入返售金融资产                       -           -             -             -               - 应收清算款                          -           -             -     16,371.97       16,371.97 应收股利                           -           -             -             -               -                                     第 45页 共 66页                                                       东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 应收申购款                         -          -             -          66.04           66.04 递延所得税资产                       -          -             -              -               - 其他资产                          -          -             -              -               -    资产总计           75,661,955.10          - 30,996,276.99115,423,624.19    222,081,856.28      负债 短期借款                          -          -             -              -               - 交易性金融负债                       -          -             -              -               - 衍生金融负债                        -          -             -              -               - 卖出回购金融资产款                     -          -             -              -               - 应付清算款                         -          -             -              -               - 应付赎回款                         -          -             -      6,189.44         6,189.44 应付管理人报酬                       -          -             -     110,567.19      110,567.19 应付托管费                         -          -             -      36,855.72       36,855.72 应付销售服务费                       -          -             -      1,840.56         1,840.56 应付投资顾问费                       -          -             -              -               - 应交税费                          -          -             -              -               - 应付利润                          -          -             -              -               - 递延所得税负债                       -          -             -              -               - 其他负债                          -          -             -     185,031.48      185,031.48    负债总计                       -          -             -     340,484.39      340,484.39  利率敏感度缺口          75,661,955.10          - 30,996,276.99115,083,139.80    221,741,371.89 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。           假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公   假设           允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响                                              对资产负债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                            影响金额（单位：人民币元）                                                               上年度末 （2023 年 12 月                     动             本期末（2024 年 12 月 31 日）   分析      市 场 利 率 上 调                                                  -5,090.94                 -850,256.67           市 场 利 率 下 调   本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。                                    第 46页 共 66页                                                 东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告      本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。      本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持 有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管 理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。                                                             金额单位：人民币元                           本期末                             上年度末      项目                                占基金资产净值                           占基金资产净值                公允价值                               公允价值                                 比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                -                -           - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                -                -           - 资 衍生金融资产                            -                -                -           - －权证投资 其他                         -                -                -           - 合计            17,537,221.45             43.24   215,717,956.32       97.28           根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资           产变动           Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者      假设           股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步           假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变           动                                         对资产负债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                       影响金额（单位：人民币元）      分析                                                上年度末 （2023 年 12 月                  动             本期末（2024 年 12 月 31 日）                                 第 47页 共 66页                                              东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告             沪深 300 指数上涨             沪深 300 指数下跌                                      -565,693.09          -5,421,900.11   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                          单位：人民币元                                本期末                     上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次                             12,453,292.00           115,096,379.15 第二层次                              5,083,929.45           100,310,770.14 第三层次                                          -              310,807.03         合计                       17,537,221.45           215,717,956.32   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。   对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。                                                         单位：人民币元                                              本期        项目                           第 48页 共 66页                                    东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                     交易性金融资产                                                        合计                 债券投资             股票投资 期初余额                     -           310,807.03         310,807.03 当期购买                     -                    -                  - 当期出售/结算                  -                    -                  - 转入第三层次                   -            17,268.98          17,268.98 转出第三层次                   -           273,259.18         273,259.18 当期利得或损失总额                -           -54,816.83         -54,816.83 其中：计入损益的利得或损                          -           -54,816.83         -54,816.83 失    计入其他综合收益                          -                    -                  - 的利得或损失 期末余额                     -                0.00                0.00 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未                          -                    -                  - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                              上年度可比期间        项目                     交易性金融资产                                                        合计                 债券投资             股票投资 期初余额                     -           857,612.27         857,612.27 当期购买                     -                    -                  - 当期出售/结算                  -                    -                  - 转入第三层次                   -           787,122.24         787,122.24 转出第三层次                   -         1,457,462.56        1,457,462.56 当期利得或损失总额                -           123,535.08         123,535.08 其中：计入损益的利得或损                          -           123,535.08         123,535.08 失    计入其他综合收益                          -                    -                  - 的利得或损失 期末余额                     -           310,807.03         310,807.03 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未                          -            45,960.06          45,960.06 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                   单位：人民币元                   第 49页 共 66页                                                      东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                                                       不可观察输入值                 本期末公允        采用的估值         项目                                                              与公允价值之                  价值            技术         名称            范围/加权平均                                                                          间的关系                                                            值 -                        -   -       -                              -   -                                                       不可观察输入值                 上年度末公        采用的估值         项目                                                              与公允价值之                  允价值           技术         名称            范围/加权平均                                                                          间的关系                                                            值                              平均价格亚 锁定期股票           310,807.03           预期年化波动率            14.76%-81.42%   负相关                              式期权模型         于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。         不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。         截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项。                                  §8 投资组合报告                                                                  金额单位：人民币元 序号                   项目                     金额                 占基金总资产的比例（%）          其中：股票                              12,453,292.00                     30.55          其中：债券                                  5,083,929.45                  12.47              资产支持证券                                       -                       -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                           -                       -          产                                   第 50页 共 66页                                              东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                                                        金额单位：人民币元 代码              行业类别            公允价值（元）               占基金资产净值比例（%） A     农、林、牧、渔业                                    -                - B     采矿业                                590,200.00             1.46 C     制造业                              5,966,780.00            14.71 D     电力、热力、燃气及水生产和供       应业                                  59,100.00             0.15 E     建筑业                                480,000.00             1.18 F     批发和零售业                                      -                - G     交通运输、仓储和邮政业                                 -                - H     住宿和餐饮业                                      -                - I     信息传输、软件和信息技术服务       业                                           -                - J     金融业                              5,054,252.00            12.46 K     房地产业                               302,960.00             0.75 L     租赁和商务服务业                                    -                - M     科学研究和技术服务业                                  -                - N     水利、环境和公共设施管理业                               -                - O     居民服务、修理和其他服务业                               -                - P     教育                                          -                - Q     卫生和社会工作                                     -                - R     文化、体育和娱乐业                                   -                - S     综合                                          -                -                  合计                   12,453,292.00            30.71      本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。                                                         金额单位：人民币元 序号    股票代码        股票名称    数量（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                            第 51页 共 66页                                                 东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                                                         金额单位：人民币元        股票代 序号              股票名称      本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)         码                           第 52页 共 66页                                           东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。      ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。                                                   金额单位：人民币元        股票代 序号              股票名称    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。                                                      单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额                                           6,835,544.31 卖出股票收入（成交）总额                                         113,253,270.91 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、          “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。                         第 53页 共 66页                                             东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                                                        金额单位：人民币元 序号              债券品种                 公允价值            占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债                                -                 -                                                        金额单位：人民币元 序号    债券代码      债券名称       数量（张）      公允价值           占基金资产净值比例（%）      本基金本报告期末未持有资产支持证券。      本基金本报告期末未持有贵金属。      本基金本报告期末未持有权证。      本基金本报告期末未持有股指期货。      本基金本报告期末未持有国债期货。      本基金本报告期末未持有国债期货。                             第 54页 共 66页                                    东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告      报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金所持有的招商银行（600036）、工商银行（601398）、建设银行（601939）、宁波银行 （002142），公司因业务违规受到中国人民银行、各地银保监会处罚。公司目前经营一切正常，上 述处罚不会对正常经营造成影响。   公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。   本基金决策依据及投资程序：   （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有 关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。   （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。   （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基 金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。   （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。   （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。   本基金投资招商银行主要基于以下原因：公司作为银行业零售龙头，零售客户在规模和质量 方面均有较大优势，公司在零售业务方面有强大的护城河，业务结构和公司业绩相对稳定，零售 创新能力突出，具备一定投资价值。   本基金投资工商银行主要基于以下原因：公司是中国最大商业银行之一，发展稳健，客户优 质，风险可控。具备一定投资价值。   本基金投资建设银行主要基于以下原因：公司是优质国有大行，报表质量良好，盈利稳定， 同时公司积极转型，取得较好效果。   本基金投资宁波银行主要基于以下原因：公司是国内优秀的地方银行之一，盈利能力及稳定 性长期保持高水平，公司专注长期竞争力，经营稳健。   除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。                      第 55页 共 66页                                                        东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                                                                         单位：人民币元       序号                   名称                                   金额   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。                             §9 基金份额持有人信息                                                                          份额单位：份                                                         持有人结构            持有人                             机构投资者                     个人投资者                       户均持有的基 份额级别        户数                                         占总份                       占总份                         金份额            （户）                           持有份额          额比例       持有份额            额比例                                                        （%）                       （%） 东方盛世 灵活配置           213          273.96              0.00    0.00         58,354.42   100.00 混合 A 东方盛世 灵活配置           794        34,726.74    25,513,859.19   92.53     2,059,175.21      7.47 混合 C  合计          1,007        27,439.31    25,513,859.19   92.34     2,117,529.63      7.66  项目                  份额级别                 持有份额总数（份）              占基金总份额比例（%） 基金管        东方盛世灵活配置混合 A                                122.46                      0.21 理人所 有从业 人员持        东方盛世灵活配置混合 C                                 78.19                      0.00 有本基 金                                       第 56页 共 66页                                                  东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                     合计                           200.65               0.00       项目                  份额级别             持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 东方盛世灵活配置混合 A                                                  0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式  东方盛世灵活配置混合 C                                                  0 基金                            合计                                            0 本基金基金经理持有           东方盛世灵活配置混合 A                                         0 本开放式基金              东方盛世灵活配置混合 C                                         0                            合计                                            0                          §10 开放式基金份额变动                                                                  单位：份       项目             东方盛世灵活配置混合 A                  东方盛世灵活配置混合 C 基金合同生效日 （2016 年 4 月 15 日）               500,228,687.22                           - 基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 本报告期基金总申购 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 本报告期基金拆分变                                              -                           - 动份额 本报告期期末基金份 额总额 注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。                           §11 重大事件揭示    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。    本报告期，无涉及基金管理人的重大人事变动。    本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。                             第 57页 共 66页                                             东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告   本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。   本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。   本报告期内本基金投资策略未发生改变。   本基金于 2024 年 1 月 1 日将为基金提供审计服务的会计师事务所由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已经履行了必要 的程序。本年度应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 35,000.00 元；截 至 2024 年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供审计服务 1 年。   本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。   本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查 或处罚。                                                         金额单位：人民币元                        股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单元                  占当期股票成                     占当期佣金 券商名称                                                              备注         数量     成交金额          交总额的比例         佣金          总量的比例                                (%)                        (%) 兴业证券 股份有限      2                         94.50   74,265.41     96.19   - 公司 中国银河 证券股份      1   3,823,646.79           3.19    1,704.96      2.21   - 有限公司 中信建投 证券股份      1   2,767,076.00           2.31    1,233.85      1.60   - 有限公司 华龙证券 股份有限      1             -               -           -         -   - 公司                              第 58页 共 66页                                    东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 渤海证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 东北证券 股份有限   2         -             -        -         -   - 公司 方正证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 光大证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 华泰证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 民生证券 股份有限   2         -             -        -         -   - 公司 平安证券 股份有限   2         -             -        -         -   - 公司 申万宏源 证券有限   1         -             -        -         -   - 公司 天风证券 股份有限   2         -             -        -         -   - 公司 西部证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 招商证券 股份有限   1         -             -        -         -   - 公司 中国国际 金融股份   2         -             -        -         -   - 有限公司 中银国际 证券股份   1         -             -        -         -   - 有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣 金合计,不单指股票交易佣金。   （2）交易单元的选择标准和程序   券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，                      第 59页 共 66页                                                  东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到中国 证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，或处罚未对其研究服务业务产生重大影响；④合规风 控能力较强，具备健全的风险管理机制、合规管理机制和信息管理机制；⑤具备为公募基金提供 交易服务所需的业务资格，能够提供高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥具备为公募基金提供研究服务所需的业务资格， 建立完善的研究报告质量控制和合规保障机制，具备独立客观的研究观点,能够提供各类研究服务 支持,形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、沟通交流、调研活动、数据支持、专题 研讨、委托课题、金股推介等；⑦证监系统白名单券商优先纳入合作对象；⑧证监会券商分类标 准原则上 CCC 级以下不纳入合作对象；⑨收取的佣金率满足各项法律法规、监管政策的相关规定。   券商选择程序：每年定期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金管理小组 审议通过后，建立公司内部券商白名单。如有新增券商，在履行上述程序通过后，可不定期加入 公司内部白名单。   （3）本报告期内本基金交易单元未发生变化。   （4）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》                             ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管 理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且 不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付 研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得 通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。 究成果和市场信息服务。自 2024 年 7 月 1 日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以及研究服务。                                                           金额单位：人民币元              债券交易                    债券回购交易                 权证交易                     占当期债                                             占当期权 券商名                                           占当期债券                       券                                                证  称     成交金额                     成交金额          回购成交总       成交金额                     成交总额                                             成交总额                                               额的比例(%)                     的比例(%)                                           的比例(%) 兴业证 券股份   172,406,270              20,000,000.0 有限公           .00                         0  司 中国银 河证券             -          -              -           -          -        - 股份有                                 第 60页 共 66页                             东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告 限公司 中信建 投证券       -   -           -        -        -       - 股份有 限公司 华龙证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 渤海证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 东北证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 方正证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 光大证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 华泰证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 民生证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 平安证 券股份       -   -           -        -        -       - 有限公  司 申万宏 源证券       -   -           -        -        -       - 有限公  司 天风证 券股份   -   -           -        -        -       - 有限公               第 61页 共 66页                                          东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告  司 西部证 券股份            -          -           -         -         -             - 有限公  司 招商证 券股份            -          -           -         -         -             - 有限公  司 中国国 际金融            -          -           -         -         -             - 股份有 限公司 中银国 际证券            -          -           -         -         -             - 股份有 限公司 序号             公告事项                   法定披露方式       法定披露日期                                 证券时报、证券日报、                                 中国证券报、上海证券       东方基金管理股份有限公司旗下部分       基金改聘会计师事务所公告                                 中国证监会基金电子披                                 露网站                                 基金管理人网站及中国       东方盛世灵活配置混合型证券投资基       金 2023 年第 4 季度报告                                 站                                 证券时报、证券日报、       关于增加上海大智慧基金销售有限公          中国证券报、上海证券       参与申购费率优惠活动的公告             中国证监会基金电子披                                 露网站                                 证券时报、证券日报、       东方基金管理股份有限公司关于终止          中国证券报、上海证券       金销售业务的公告                  中国证监会基金电子披                                 露网站                                 证券时报、证券日报、                                 中国证券报、上海证券       关于提醒投资者防范不法分子仿冒我       司名义从事诈骗活动的公告                                 中国证监会基金电子披                                 露网站       关于旗下部分基金参与深圳前海微众          证券时报、证券日报、       银行股份有限公司申购费率优惠活动          中国证券报、上海证券                           第 62页 共 66页                                    东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告      的公告                    报、基金管理人网站及                             中国证监会基金电子披                             露网站                             证券时报、证券日报、      关于增加江苏银行股份有限公司为公       中国证券报、上海证券      费率优惠活动的公告              中国证监会基金电子披                             露网站                             证券时报、证券日报、                             中国证券报、上海证券      关于旗下部分基金参与玄元保险代理      有限公司申购费率优惠活动的公告                             中国证监会基金电子披                             露网站                             证券时报、证券日报、      关于旗下部分基金参与华福证券有限       中国证券报、上海证券      动的公告                   中国证监会基金电子披                             露网站                             基金管理人网站及中国      东方盛世灵活配置混合型证券投资基      金 2023 年年度报告                             站                             证券时报、证券日报、      东方基金管理股份有限公司关于调整       中国证券报、上海证券      法的提示性公告                中国证监会基金电子披                             露网站                             证券时报、证券日报、      东方基金管理股份有限公司关于旗下       中国证券报、上海证券      的公告                    中国证监会基金电子披                             露网站                             基金管理人网站及中国      东方盛世灵活配置混合型证券投资基      金 2024 年第 1 季度报告                             站                             证券时报、证券日报、                             中国证券报、上海证券      关于增加北京雪球基金销售有限公司      为公司旗下部分基金销售机构的公告                             中国证监会基金电子披                             露网站                             基金管理人网站及中国      东方盛世灵活配置混合型证券投资基      金基金产品资料概要更新                             站      东方盛世灵活配置混合型证券投资基       基金管理人网站及中国      金招募说明书（更新）（2024 年第 1   证监会基金电子披露网                      第 63页 共 66页                                 东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告      号）                 站                         基金管理人网站及中国      东方盛世灵活配置混合型证券投资基      金 2024 年第 2 季度报告                         站                         证券时报、证券日报、      关于增加贵州省贵文文化基金销售有   中国证券报、上海证券      同时参与申购费率优惠活动的公告    中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、      关于增加中信证券股份有限公司等四                         上海证券报、基金管理                         人网站及中国证监会基      机构的公告                         金电子披露网站      东方基金管理股份有限公司关于终止   证券时报、证券日报、      喜鹊财富基金销售有限公司、中国国   中国证券报、上海证券      销售（上海）有限公司办理本公司旗   中国证监会基金电子披      下基金销售业务的公告         露网站                         证券时报、证券日报、      关于增加民商基金销售（上海）有限   中国证券报、上海证券      时参与申购费率优惠活动的公告     中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、                         中国证券报、上海证券      东方基金管理股份有限公司关于设立      深圳分公司的公告                         中国证监会基金电子披                         露网站                         基金管理人网站及中国      东方盛世灵活配置混合型证券投资基      金 2024 年中期报告                         站                         证券时报、证券日报、      关于暂停武汉佰鲲基金销售有限公司                         中国证券报、上海证券      （曾用名：武汉市伯嘉基金销售有限      公司）办理旗下基金相关销售业务的                         中国证监会基金电子披      公告                         露网站                         证券时报、证券日报、      东方基金管理股份有限公司关于终止                         中国证券报、上海证券      天津市润泽基金销售有限公司、北京      市增财基金销售有限公司办理本公司                         中国证监会基金电子披      旗下基金销售业务的公告                         露网站      东方基金管理股份有限公司关于调整   证券时报、证券日报、      法的提示性公告            报、基金管理人网站及                   第 64页 共 66页                                 东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                         中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、                         中国证券报、上海证券      关于增加吉林银行股份有限公司为东      方基金旗下部分基金销售机构的公告                         中国证监会基金电子披                         露网站                         基金管理人网站及中国      东方盛世灵活配置混合型证券投资基      金 2024 年第 3 季度报告                         站                         证券时报、证券日报、      东方基金管理股份有限公司关于终止                         中国证券报、上海证券      深圳前海财厚基金销售有限公司、深      圳富济基金销售有限公司办理本公司                         中国证监会基金电子披      旗下基金销售业务的公告                         露网站                         证券时报、证券日报、      东方基金管理股份有限公司关于旗下                         中国证券报、上海证券      部分基金的销售机构由北京中植基金      销售有限公司变更为华源证券股份有                         中国证监会基金电子披      限公司的公告                         露网站                         证券时报、证券日报、      东方基金管理股份有限公司关于终止   中国证券报、上海证券      下基金销售业务的公告         中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、                         中国证券报、上海证券      关于旗下部分基金参与中信银行股份      有限公司申购费率优惠活动的公告                         中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、      关于增加华创证券有限责任公司为东   中国证券报、上海证券      与申购费率优惠活动的公告       中国证监会基金电子披                         露网站                         证券时报、证券日报、      关于增加上海云湾基金销售有限公司   中国证券报、上海证券      与申购费率优惠活动的公告       中国证监会基金电子披                         露网站                   第 65页 共 66页                                                东方盛世灵活配置混合 2024 年年度报告                §12 影响投资者决策的其他重要信息                 报告期内持有基金份额变化情况                           报告期末持有基金情况 投资者         持有基金份额                                                                          份额  类别         比例达到或者         期初        申购        赎回       序号                                                   持有份额          占比             超过 20%的时       份额        份额        份额                                                                          （%）               间区间             - 20240708        8.55                8.55             - 20240924        6.28                6.28 产品             - 20241231        8.82                0.00             - 20241023        6.55                6.55                               产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能 会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定 进行相应处理，可能会影响投资者赎回。   一、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》   二、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》   三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程   四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告   上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。   投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。                                                  东方基金管理股份有限公司                               第 66页 共 66页